Возможно на фондовой бирже с ее более «спокойными» трендами это имеет смысл, но только не в случае импульсивных криптовалют. При расчете линии Envelopes получаются «слишком средними» и не реагируют на изменения волатильности. Поэтому такие сигналы считаются достоверными только в случае подтверждения смены тренда дополнительным индикатором. Среди первых сторонников контртрендовой торговли на основе идеи Envelopes нужно отметить Честера Кельтнера.
Основные параметрами настройки индикатора Envelopes:
Недостатками индикатора считают те же, что и у скользящих средних – запаздывание индикатора при определении тренда. Тем не менее, индикатор все же представляет из себя канал, поэтому как обычную скользящую среднюю его используют редко. Чаще все же Envelopes используется в импульсных системах и системах возврата к среднему. Помимо выбора типа среднего и продолжительности периода, вам также необходимо установить диапазон процентного отклонения от средней цены. При таких настройках индикатора от 85% до 90% ценовых движений находятся внутри полосы, как на скрине ниже.
Индикатор Envelopes настройки
Здесь не бывает таких настроек, которые обеспечат стопроцентную настройку сигналов. Сделки заключаются только в том случае, когда цена продвигается через эти линии, называемые «конвертами», потому что они окружают первоначальную линию мувинга. Если ориентироваться на касание нижней границы конверта, то хорошо отработали первые 3 сделки — средний профит 1300 пунктов по каждой. Из плюсов данной стратегии — стоп лосс можно ставить минимальный (если правильно подобрали отклонение). Тактика входа в рынок − при пересечении любой из линий индикатора Envelopes; нижней (снизу вверх) − на покупку, верхней (сверху вниз) – на продажу. Вход − после закрытия ключевой свечи, выход − на уверенном развороте.
Схема системы на основе торговой стратегии по Envelopes
- Состоит Индикатор Envelopes из двух SMA (простые скользящие средние).
- Например, цена выходит на территорию перекупленности, когда пробивает верхнюю линию индикатора и если CCI тоже находится в этой зоне, то это является признаком того, что стоимость актива также завышена.
- Повышения прибыльности торговли можно добиться, комбинируя Envelopes с CCI.
- А вот стоп лосс наоборот должен быть шире, чтобы дать возможность цене еще немного просесть перед разворотом.
- Однако в отдельных стратегиях могут использоваться экспоненциальные скользящие средние (EMA), иногда также рассчитанные за другой период времени.
В качестве сигнала для вступления в сделку можно рассмотреть тот момент, когда свеча первый раз закрывается внутри полосы индикатора. Индикатор Envelopes (Конверты) позволяет ответить на все эти вопросы. То есть в общем случае мы зафиксировали импульс, который что-нибудь пробил, и вошли в сторону пробоя в расчете на продолжение движения.
Индикатор Envelopes как пользоваться
Первую тактику используют в основном для среднесрочной и длительной торговли по тренду, вторая методика применяется для сделок внутри дня. В любом случае этот индикатор оценивает рынок только качественно, а для открытия сделки все его сигналы требуют дополнительного подтверждения. Коэффициент конверта настраивается в зависимости от средней волатильности торгового актива с таким расчетом, чтобы 80-90% баров находились внутри построенного канала. Тогда индикатор максимально точно покажет равновесное состояние цены. Envelopes, или, как его еще называют, индикатор Конверт, строится на основе двух смещенных скользящих средних, образующих между собой канал вокруг графика движения цены. Индикатор Envelopes был специально разработан для того, чтобы отслеживать такие скачки с целью открытия сделок на разворот графика.
Это momentum trading, то есть торговля моментума, торговля импульсов. Импульсы в отличие от тренда или флета не требуют дополнительной подготовки. То есть вам не нужно анализировать и решать, тренд сейчас или флет, подходящее ли сейчас время для торговли импульса. Выполняя настройки, всегда необходимо учитывать волатильность, величину торгового периода и личную торговую стратегию. На весну 2023 года стратегия рабочая и сейчас тестируется на фьючерсах на криптовалюты. Вы можете проверить торговые сигналы данного индикатора, создав советник при помощи MQL5 Wizard.
Положительные стороны Форекс индикатора Envelopes заключаются в наглядности, оптимальных условиях для торговли в состоянии flat, устойчивости показателей. Индикатор прост для понимания, сигналов выдает немного и все – стандартные. Знаменитым примером такой стратегии считается торговля по методу Черепах Ричарда Денниса. Александр Андреевич, в Нижегородской области нам дали такой расклад.
При этом в качестве сигнала может быть использована цена закрытия свечи. Для того, чтобы снизить вероятность получения ложных сигналов, применяется фильтрация. Для этого в торговой системе дополнительно используют другие индикаторы, которые должны подтвердить полученный сигнал. При настройке важно обращать внимание на волатильность инструмента. Если этому не уделять должного внимания, то появится много ложных сигналов.
Ещё одним параметром является указание значений, от которых берутся средние. Классическим вариантом является цена закрытия бара, но допускается также использование максимального, минимального или входного значений. Envelopes предусматривает наличие ещё двух линий, одна из которых расположена выше средней, другая — ниже. Таким образом можно видеть полосу, внутри которой цена актива проводит практически всё время. Основным минусом считается запаздывание – это касается всех индикаторов, которые работают в связке с мувингами.
В этом случае на большем таймфрейме определяют начало контртрендового движения, а на более мелком рассматривают движение в соответствии с изложенными выше правилами. Для подтверждения можно, например применять индикатор ADX, который может подтвердить наличие тренда. Если в процессе работы используется узкая полоса, то во время тренда сигналом может стать выход за её пределы в нужном направлении. Для того, чтобы определить характер движения цены, нужно решить, имеется ли повышающийся, понижающийся тренд или присутствует боковое движение. Конверты Скользящей средней являются полезным инструментом для определения тренда, когда он сформируется.
Это позволит адаптировать торговый инструмент к выбранной валютной паре. На падающем рынке цены движутся в нисходящем тренде, образуя более низкие минимумы и более низкие максимумы. Теперь надо понять, как ведут себя цены и индикатор Envelopes во время такого падающего тренда. На растущем рынке цены движутся в восходящем тренде, образуя более высокие минимумы и более высокие максимумы. Теперь надо понять, как ведут себя цены и индикатор Envelopes во время такого растущего тренда. Как мы знаем, на рынке бывает восходящий тренд, нисходящий тренд и боковое направление.
Его фирменный индикатор использует вместо цены закрытия значение типичной цены и строит динамический канал с вариативной шириной. Envelopes часто используется как индикатор тренда, но также служит инструментом для определения состояния перепроданности или перекупленности рынка. Активы становятся перекупленными или перепроданными и остаются такими во время сильного восходящего или нисходящего тренда соответственно. Чтобы ориентироваться в этой ситуации, необходимо следить за тем, когда цена преодолеет верхнюю линию индикатора и останется выше нее. Когда цена тестирует верхнюю границу, она считается перекупленной, и формируется сигнал к продаже. Напротив, когда стоимость преодолевает нижний предел, актив становится перепроданным, что является приглашением к покупке.
Если сильная тенденция отсутствует, линии индикатора могут функционировать подобно осциллятору процентного диапазона Уильямса. Скальпинг (пипсовка) с данным инструментом технического анализа возможен при использовании 1-, 5- и, возможно, 15-минутных графиков. Чтобы повысить вероятность успеха, индикатор Envelopes часто развертывается в сочетании с другими формами технического анализа. Также в статье представлен код на языке MQL5, показывающий как реализовать стратегии на основе Envelopes. И я хочу еще раз отметить, что основная цель этой статьи — показать, чем программирование может помочь при торговле на финансовых рынках. Иногда также случается боковой тренд, когда складывается баланс между покупателями и продавцами или нет явного тренда, но при этом тоже можно извлечь выгоду из этого движения.
Периодически могут возникать резкие импульсы вызванные спекуляциями, фиксацией прибыли/убытков маркетмейкерами, выходом фундаментальных новостей и другими факторами. Но, в итоге цена возвращается к средним значениям и на этом основаны возвратные (Reverse) стратегии, как это делает индикатор Envelopes. По данной стратегии отскок от нижней границы не подтвердился, поэтому я его пропустил. Наряду с ценовыми конвертами хорошо использовать и другие индикаторы технического анализа, которые указывали бы на возможное сильное преимущество одной из сторон (RSI или индикаторы объема).
Огибающие линии формируют канал, в котором колеблется цена, а скользящая средняя показывает основное направление движения. Для того чтобы эффективнее использовать Envelopes, необходимо оценить фазу рынка – тренд или флэт (боковое движение). При этом сам вход в сделку желательно осуществлять не по касанию, а когда коснувшаяся свеча закроется в границах Конверта. Envelopes определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен бумаги.
Индикатор Envelopes предлагает еще один вариант для торговли в трендовом канале на откате или пробое границ. Инструмент базируется на идее скользящих средних и строит на ценовом графике динамический диапазон, внутри которого цена (как предполагается!) должна колебаться большую часть рыночного времени. В большинстве случаев трейдеры сталкиваются с движениями рынка, достаточно сильными, чтобы компенсировать потери, понесенные при ложных сигналах. Это свидетельствует о том, что Envelopes действительно является полезным инструментом для трейдеров, желающих принять минимальный процент выигрышных сделок. Здесь SMA – простое скользящее среднее, Close – цена закрытия, Т – период усреднения, K – значение смещения от среднего (измеренное в процентах). Индикатор Envelopes вполне можно использовать в качестве фильтра для других индикаторов или даже целых ТС.
Средние строятся вокруг индикатора Скользящей Средней напостоянном удалении, задаваемом в процентах и которое может настраиваться в зависимости от текущей рыночной волатильности. Рассмотрим модификацию стандартного конверта — индикатор nadaraya watson envelope. Это доработанная версия выделает максимумы и минимумы основного тренда на основе сглаживания ядра со встроенными оповещениями как пережить большие потери на форекс о пересечениях ценой и экстремумов. Техника торговли по нему проста — мы можем ожидать разворота цены при пересечении одного из концов конверта. Пересечения между ценой и краями конвертов обозначены на графике треугольниками направленными острием в сторону открытия сделки. В 1-ом случае при возвращении цены в канал открываем сделку на Sell и переводим в небольшую прибыль.
Данный индикатор доступен для трейдеров терминала TradingView (трейдинг вью) во вкладке LuxAlgo. Линии направлены вверх, из чего делаем вывод, что тренд растущий и будем искать точки входа на BUY. Индикатор отдельно настраивается к каждому торговому активу, чтобы около 90% времени цена находилась внутри (в конверте).
Хотя можно считать, что использование индикатора Конверты является универсальным, но в некоторых случаях его применение может быть слишком рискованным. Основной причиной для этого является высокая волатильность определённых рынков. В одной из предыдущих статей мы уже знакомились с таким индикатором, как скользящие средние.
Диапазон колебаний стоимости зависит от каждой линии, которая выступает границей. Рекомендуется применять дополнительные инструменты теханализа и, если цена долго не доходит до цели, фиксировать часть прибыли, а остаток удерживать до конца. В таком случае сигналом к прекращению сделки может быть новое попадание цены в полосу.
Поэтому при их торговле важно, чтобы прибыль по сделкам при закрытии по тейкам или вручную превосходила стопы. Что касается Envelopes, если цена превышает верхний предел, то это формирует сигнал о начале нового тренда. Если цена, с другой стороны, опускается ниже нижней линии, это говорит о зарождении нисходящей тенденции.
Такая торговля очень похожа на трендовую, но она носит более краткосрочный характер. Как правило, при такой торговле характерно использование каналов или локальных экстремумов. Вход в сделки в основном происходит отложенными стоповыми ордерами.
Стоп в большинстве случаев получается больше тейка, который обычно размещается в области средней линии канала. И тут важно, чтобы количество положительных сделок по системе было примерно в районе 60%. Скользящее среднее являются общим инструментом, используемым для подтверждения направления движения актива, а также применяется в качестве инструмента технического анализа, ориентированного на тренды. В этой статье мы рассмотрели концепцию торговли оп полосам с использованием индикатора Envelopes. Мы также рассмотрели преимущества полос и способов использования индикатора Envelopes во время разных трендов и во время боковых движений. Как видно на этом графике, программа генерирует сигнал на открытие короткой позиции, когда цена касается верхней полосы при боковом движении.
В расчете верхней и нижней линий индикатора Конверт, объем отклонения от скользящей средней задается согласно средней волатильности инструмента (чем он больше, тем больше отклонение). В целом, индикатор Envelopes хорош в первую очередь тем, что основан на скользящих средних, которые сами по себе не являются опережающим индикатором и не пытаются что-то предсказать. В то же время, что такое покупательная способность согласно статистике, рынки движутся в боковом направлении около 80% времени, а в случае тренда часто показывают устойчивый рост или падение изредка отскакивая обратно с помощью отката. В такие периоды индикатор конверты при правильной настройке генерирует много точных сигналов с небольшими stop loss. Поэтому рекомендую уделить время и протестировать данный инструмент.
Также мы разбирали и один из представителей канальных индикаторов, а именно Bollinger Bands. Эти индикаторы заслужено имеют огромную популярность среди трейдеров финансовых рынков. Они включены в огромное количество торговых систем и принесли не один десяток процентов прибыли. На этот раз мы будем разбирать такой простой, но универсальный классический индикатор, как Envelopes, или Конверты Скользящих Средних. При наличии тренда на рынке используются сигналы перекупленности в условиях восходящего тренда, либо сигналы перепроданности если тренд нисходящий.
Этот инструмент относится к индикаторам без перерисовки, в связи с чем не происходит сложностей в интерпретации его сигналов. Конверты идеально сочетаются со многими программами технического анализа. Входим, как минимум, на закрытии следующей свечи после подтверждения пробоя или отскока (если позволяет ширина бокового канала). Закрываемся при начале обратного разворота или достижении противоположной границы в случае флета.
Еще в 1960 году он в своей книге “Как делать деньги на товарных рынках” описал идею Полос Кельтнера, используя немного более сложные вычисления. Вместо того, чтобы использовать закрытие для вычисления Скользящей средней, он использовал типичную цену, которая определяется как среднее значение максимума, минимума и закрытия. И вместо построения конвертов с помощью фиксированного процента, Кельтнер изменял ширину конверта, приспосабливая ее 10-дневной простой Скользящей средней дневного диапазона (максимум минус минимум). В разделе “Стратегия Envelopes” я покажу базовые стратегии как пример использования индикатора для торговли. Возможно, они подтолкнут читателей к созданию и использованию других, более сложных стратегий. Затем, в разделе “Схема торговой стратегии Envelopes”, который я считаю очень интересным, мы поработаем над планом создания торговой системы с использованием стратегий индикатора Envelopes.
Линии, которые видны на графике, имеют стандартное отклонение, благодаря которому образуется канал. В Орске, например, есть договоры страхования, в которых учитывается риск паводка. Сейчас страховые компании по закону обязаны обратить внимание на то, как эксплуатировалась плотина, как она была построена. И в случае, если что-то не так, подать иск в суд на организацию либо построившую, либо эксплуатирующую эту дамбу.
В условиях бинарного опциона индикатор Envelopes создает канал цены. Сигнал формируется, когда свеча и 6-периодное экспоненциальное скользящее среднее пробивают канал вверх или вниз. Его положительное значение подтверждает сигнал к покупке, а отрицательное – к продаже.
В этих случаях принимается во внимание пробитие ценой среднего мувинга в канале индикатора. Кстати, именно этот подход используется в известной торговой системе Дикая река. https://fxglossary.org/ А при работе на отскок, хоть отскок от области канала происходит чаще пробоев, но соотношение прибыль/убыток по сделке выходит не таким интересным, как при пробоях.
При этом отдельно индикатор Envelopes использовать не рекомендуется, он гораздо эффективнее в составе торговой системы, в которую входят допфильтры для выявления разворота тренда. Задача индикатора Envelopes состоит в том, чтобы максимально точно определить диапазон, в котором колеблется цена при развитии движения. Среди первых сторонников этой контртрендовой стратегии был Честер Кельтнер.
Именно благодаря простой логике расчета и работы Envelops получил признание и опытных трейдеров и новичков. Универсальность же примененных методик позволила инструменту перекочевать с фондового на все финансовые рынки, в ом числе внебиржевые, такие как Форекс. Кроме того, мы познакомились с тем, как рассчитывается индикатор Envelopes. Envelopes — один из индикаторов, который может дать новое понимание и идеи о том, как можно улучшить результаты торговли и принимать более точные решения. Эти стратегии используются в зависимости от состояния или направления рынка.
На сильном тренде можно поставить трейлинг-стоп чтобы взять максимум движения. Существенным отличием полос Боллинджера от Envelopes является включение показателя волатильности. Полосы Болинджера включают в расчет волатильность, и, возможно, именно поэтому использование Bollinger Bands более популярно.